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Crédit Mutuel : une amende de 3,5 millions d’euros infligée par la Banque centrale européenne

Jeudi 21 mars dernier, la Banque Centrale européenne annonce avoir sanctionné la banque Crédit Mutuel, lui infligeant une amende de 3,5 millions d’euros. Une décision alimentée par la mise en lumière des méthodes internes de calcul des risques de crédit sur des portefeuilles de prêts, des méthodes qui ont donné lieu à une sous-estimation des actifs pondérés de la banque Crédit Mutuel.

Le Crédit Mutuel n’a pas appliqué les planchers de la BCE

Dans son communiqué publié ce jeudi 21 mars, la BCE annonçait la mise sous sanction du groupe Crédit Mutuel, qui devra s’acquitter d’une amende de 3,5 millions d’euros. Une somme qui résulte en réalité de deux sanctions en lien avec l’utilisation par le groupe Crédit Mutuel d’une méthode de calcul interne pour évaluer les risques des actifs pondérés de la banque.

Voici ce qu’on pouvait lire dans le communiqué : « Entre mai 2021 et avril 2022, lors de l’utilisation de ses modèles internes pour déterminer ses actifs pondérés, la banque n’a pas appliqué les planchers fixés par la BCE pour calculer le risque de crédit de certaines expositions. Cela constitue une négligence grave, car ces planchers étaient clairement stipulés dans les décisions pertinentes de la BCE, et la banque a omis de prendre des mesures évidentes pour éviter les infractions ». Toujours selon la BCE, la décision du Crédit Mutuel de se référer uniquement à sa méthode de calcul interne a eu pour conséquence d’empêcher l’institution de régulation d’avoir « une vue d’ensemble du profil des risques de la banque ».

Un Common Equity Tier 1 plus élevé

Cette situation est principalement due au fait que le Crédit Mutuel ait déclaré un ratio clé (Common Equity Tier 1) plus élevé qu’il ne l’a été réellement, impactant donc sur l’évaluation des actifs pondérés en fonction des risques, ou RWA (Risk-Weight Asset). Ce ratio doit permettre à la BCE d’établir si oui ou non une institution financière est en mesure de poursuivre ses activités même en cas de résultats déficitaires.

En résumé, en faussant l’évaluation des risques sur ses actifs pondérés puis en tentant de dissimuler l’affaire pour éviter d’éventuelles sanctions, le Crédit Mutuel a mis à mal sa crédibilité auprès de la BCE, mettant au passage un flou sur la solidité de ses fonds propres. Interrogé par l’Agence France-Presse, le groupe Crédit Mutuel a déclaré qu’il « prend acte de la décision de la BCE qui concerne un dossier ancien et n’envisage aucune procédure complémentaire ». Qui se traduit par : le Crédit Mutuel ne fera pas appel de cette sanction auprès de la Cour de justice de l’Union européenne.

La BCE n’en est pas à sa première sanction envers les institutions financières privées. Depuis sa création, la BCE a déjà prononcé une vingtaine de sanctions contre les établissements bancaires privés opérant en Europe. Suite à cette affaire, la BCE vient de lancer une série d’alertes concernant la montée de nouveaux risques sur l’ensemble du marché bancaire européen, et sera ainsi particulièrement vigilante quant à l’exactitude des informations fournies par les acteurs du secteur bancaire.

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